ウォール街に新「恐怖指数」誕生へ、ゼロＤＴＥの時代にＶＩＸ出遅れ

約1カ月前、 銀行危機の可能性に身構えるウォール街の目には、注目度ナンバーワンのボラティリティー指数は奇妙に映った。
　「恐怖指数の異名がついたＶＩＸは、市場のセンチメントを計り知る上で信頼されていたが、ここにきて精彩を欠いているのには諸説ある。」
　ＶＩＸは期間23ー37日のデリバティブを用いて計算されるため、超短期のセンチメントを反映するのは難しいというのが、その考え方だ。
ボラティリティー指数（コード：ＶＩＸ1Ｄ）は24日に導入される予定だ。
　ＲＢＣキャピタル・マーケッツのデリバティブ戦略責任者、エイミー・ウー・シルバーマン氏は「かなりのボリュームが超短期に向かったため、この展開は納得がいく」と話す。
ＣＢＯＥの期間9日ＶＩＸ（コード：ＶＩＸ9Ｄ）は今年、通常のＶＩＸよりも高い水準に位置することが珍しくない。
　市場のセンチメントを測る上でＶＩＸの役割を疑問視する声は、数カ月前から増えていた。
経済データの軟化や、米債務上限を巡る不安の強まり、これまでのところ強弱まちまちの決算発表にもかかわらず、過去1年余りでの最低付近で推移している。