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債券市場の機能改善着々、現物と先物価格差縮小-薄れる日銀修正観測

記事を要約すると以下のとおり。

日本国債の現物と先物の価格差が縮小傾向だ。
しかし、YCCを行う日銀が先物の決済で使う銘柄まで現物を買い占め、品薄状態となったことで先物との価格差が拡大。
日銀がマイナス金利政策を導入した2016年以降、恒常的に海外へ投資資金が流れていたが、市場機能の改善や日銀の政策修正観測の後退で、安定した日本国債へ資金の逆流が加速する可能性がある。
ECBが警告する日銀政策変更からのリスク、欧州では既に顕在化  SMBC日興証券の奥村任シニア金利ストラテジストは、日銀が公表した5月の債券市場サーベイによると、債券市場の機能度判断指数(DI)はマイナス46と5四半期ぶりに改善した。
米欧の銀行システム不安の高まりや景気悪化に配慮して中央銀行が利上げを休止する可能性が市場で意識されたため、国内の長期金利も日銀の許容変動幅の上限0.5%を下回って推移し、市場機能が回復したと捉える投資家が増えた。
関連記事国債市場機能度が5期ぶり改善、利回り曲線のスムーズ化などで-日銀エコノミストは日銀の早期政策調整をなお警戒、市場と温度差。

[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 債券市場の機能改善着々、現物と先物価格差縮小-薄れる日銀修正観測

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