債券市場の機能改善着々、現物と先物価格差縮小－薄れる日銀修正観測
記事を要約すると以下のとおり。
日本国債の現物と先物の価格差が縮小傾向だ。しかし、ＹＣＣを行う日銀が先物の決済で使う銘柄まで現物を買い占め、品薄状態となったことで先物との価格差が拡大。日銀が政策変更した場合のリスクについて、欧州債からの突然の資金引き揚げが起これば、債券価格の下落を引き起こしかねない。ＥＣＢが警告する日銀政策変更からのリスク、欧州では既に顕在化 ＳＭＢＣ日興証券の奥村任シニア金利ストラテジストは、日銀が昨年6月にチーペスト対象の指し値オペを導入する前に先物が現物債と妥当な水準で動いていた状況に戻りつつあると指摘。米欧の銀行システム不安の高まりや景気悪化に配慮して中央銀行が利上げを休止する可能性が市場で意識されたため、国内の長期金利も日銀の許容変動幅の上限0.5％を下回って推移し、市場機能が回復したと捉える投資家が増えた。関連記事国債市場機能度が5期ぶり改善、利回り曲線のスムーズ化などで－日銀エコノミストは日銀の早期政策調整をなお警戒、市場と温度差。
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 債券市場の機能改善着々、現物と先物価格差縮小－薄れる日銀修正観測
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