おすすめ記事

米国債は株式損失ヘッジの役に立たず、相関係数が急上昇

記事を要約すると以下のとおり。

米国債が株式の損失ヘッジとしてこれほど効果がなかったことは1990年代以来だ。
相関係数がプラス1の場合はその逆を意味する。
 1カ月の相関係数は現在、低インフレと力強い国内経済の成長が相まって株・債券が共に上昇した1996年以来、最も高い数値。
一方、S&P500種株価指数は約1.4%下落し、4月以来の大幅安。

[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 米国債は株式損失ヘッジの役に立たず、相関係数が急上昇

Twitterでの意見

【Getwin取得処理中】負荷分散処理のためリアルタイムでは取得されません。スケジュールの順番が来るまでしばらくお待ち下さい。

Twitterでフォローしよう