米国債は株式損失ヘッジの役に立たず、相関係数が急上昇
記事を要約すると以下のとおり。
米国債が株式の損失ヘッジとしてこれほど効果がなかったことは1990年代以来だ。相関係数がプラス1の場合、債券と株式市場の双方に打撃を与えたことがある。 1カ月の相関係数は現在、低インフレと力強い国内経済の成長が相まって株・債券が共に上昇した1996年以来、最も高い数値。一方、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は約1.4％下落し、4月以来の大幅安。
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 米国債は株式損失ヘッジの役に立たず、相関係数が急上昇
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