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米国債ショート膨らむ、FRB予測で利下げ観測後退するリスクに備え

記事を要約すると以下のとおり。

債券トレーダーは、米金融当局が年内利下げ観測を後退させるリスクを考慮し、米国債ショートを積み上げるとともに、相場急落に備えるデリバティブ(金融派生商品)を購入している。
 当局が金融緩和を急ペースで進める見通しの後退に伴い、債券利回りは今年に入り上昇。
 それ以降、トレーダーは見通しを修正し、年内3回前後の利下げを見込んでいる。
これは0.25ポイントの利下げ回数について、株価上昇で明らかなように今年に入って金融状況が緩和していることに対応すると説明した。
JPモルガン・チェースの最新顧客調査によると、ショート取引が増加している一方で、アウトライトのロングポジションも増えており、現在は1月29日以来の規模になっている。
米2年債先物の建玉が大幅に増加。
また5年債オプションでは、現物利回りが22日までに4.45%まで上昇すると予想する買いが大量に入った。

[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 米国債ショート膨らむ、FRB予測で利下げ観測後退するリスクに備え

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