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ゴールドマンのルーブナー氏が米国株に警鐘-クオンツは「弾切れ」

記事を要約すると以下のとおり。

米銀行不安が再燃する中、動揺した株式市場は、重要な買い手の源を失ったまま進まざるを得ないかもしれない。
 ルーブナー氏のモデルでは、資産価格の勢いをみながら先物市場でのロング・ショートベットを通じて運用する商品投資顧問業者(CTA)にとってのトリガーシグナルは、S&P500種株価指数で4130などのレベルにあることが表示されているが、同指数は25日に65ポイント下落し4071.63で終了した。
一方で、エクスポージャーが高いため、同じ期間に株価が大幅上昇した場合は、最大250億ドルの購入だけで済むという。
こうした状況が続けば、リセッション(景気後退)懸念や米連邦政府の債務上限問題で警戒感が広がる市場に、クオンツのポジション解消がさらなるプレッシャーを与える恐れがある。

[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース ゴールドマンのルーブナー氏が米国株に警鐘-クオンツは「弾切れ」

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