債券先物カレンダースプレッド、日銀政策修正への賭け消滅を示唆

限月交代を間近に控えた日本国債先物は、日本銀行の政策変更に賭ける空売りポジションが少ないことを示唆している。
　みずほ証券の大森翔央輝チーフデスクストラテジストは、「過去数回の国債先物ロール時は主に海外投資家は日本銀行が金融政策をタイトニング方向へ傾けるとみており、カレンダースプレッドはワイドに見えていたと述べた。」
政策変更の時期としては7月が最も可能性が高いと見られているが、それを予想する回答者は3分の1にとどまっている。
このため、最近の円安をさらに悪化させ、日本の物価上昇に拍車をかけ、日銀の政策担当者に新たな頭痛の種を与える恐れがある。